La sede del Museo es una casa solariega de hermosa estampa, pintada en amoroso amarillo, en palabras del arquitecto José María Hervás, y con las características tradicionales de las arquitecturas del siglo XIX, situada en la ancestral, viva y vivida Plaza de Santa Catalina, en la que en otros tiempos se habían asentado la Mezquita de Al Cartayani, la Linterna de la ciudad y el Contraste, corazón que fueron de la ciudad mora, medieval y barroca. El Ayuntamiento de Murcia adquirió el noble edificio para albergar la colección donada por Ramón Gaya.
